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Hi, ich lese gerade ein Papier. In diesem kommen zwei stochastische Prozesse vor und zwar zum einen
[mm]x_{t}=\theta_{t}+\sigma_{\mu}\mu_{t}[/mm] und zum anderen [mm]z_{t}==\theta_{t}+\sigma_{v}v_{t}[/mm] wobei [mm]mu_{t}[/mm] und [mm]v_{t}[/mm] jeweils standardnormalverteilt sind.
Der Autor meint jetzt, dass "Standardberechnungen" einem erlauben diesen Prozess wie folge zu "aggregieren":
[mm]x_{t}=z_{t}*\sigma^{2}_{u}/(\sigma^{2}_{v}+\sigma^{2}_{\mu})}+x_{t}*\sigma^{2}_{v}/(\sigma^{2}_{v}+\sigma^{2}_{\mu})} [/mm]
Kann mir vielleicht jemand einen Hinweis geben, wo ich Informationen bezüglich der Standardberechnungen finde beziehungsweise, was hier angewandt wird?
Danke und viele Grüße,
fp
Edit: Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
(hatte ich vergessen)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:20 Sa 14.09.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 09:41 So 15.09.2013 | | Autor: | vivo |
Hallo,
schau Dir mal die Eigenschaften der Normalverteilung an! Die Normalverteilung ist Faltungsinvariant.
Grüße
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Hm, danke! Aber könntest Du vielleicht noch etwas präziser werden. Woher weiss ich, dass der aggregierte Prozess die selbe Information wie seine Teile hat in diesem Fall? Und woher kommen die Gewichtungsfaktoren?
Danke + Gruß,
f-p
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 14:20 Mi 18.09.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 22:25 Fr 20.09.2013 | | Autor: | vivo |
Hallo,
ich werde gerne präziser, benötige dazu aber den Artikel. Bitte einen Link oder den Artikel bereitstellen.
Grüße
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