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Change of Numeraire: Maßwechsel Change of Numeraire
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 23:12 Fr 15.01.2010
Autor: Lisbeth314

Aufgabe
Maßwechsel bzw. Change of Numeraire

Ich studiere gerade folgendes Paper:

www.math.nyu.edu/research/carrp/papers/pdf/TCPSP.pdf

Meine Aufgabe ist es auf Seite 3 zu zeigen, dass der Term Phi(u-i)/Phi(-i), wie es behauptet wird, wirklich eine charakteristische Funktion der Dichte des Aktienpreises unter dem Sharemaß ist.

Hallo!

Weiters steht im Paper im unteren Absatz auf Seite 3, dass man dafür die Change-of-numeraire-Methode braucht.

Kann mir da vielleicht jemand helfen, wie ich diese Methode anwenden muss, damit ich das sehen kann, dass dieser Term Phi(u-i)/Phi(-i) wirklich eine Dichte des Logarithmus des Aktienpreises unter dem Sharemaß ist? Wie muss ich da den Maßwechsel anwenden?

Vielen Danke für eure Tipps und Hinweise!

Lg Lisbeth

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Change of Numeraire: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:20 Mo 18.01.2010
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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