matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenUni-VersicherungsmathematikFrage zu Put-Hedge
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Uni-Versicherungsmathematik" - Frage zu Put-Hedge
Frage zu Put-Hedge < Versicherungsmat < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Versicherungsmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Frage zu Put-Hedge: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:55 Mo 19.12.2016
Autor: Crashday

Hallo Leute,

ich habe im folgenden Link die Aufgabenstellung eingefügt, mit der ich ein Problem habe.

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=917ebc-1482169641.png

Die Formel habe ich auch schon rausgesucht.

p + [mm] S_0 [/mm] = c + K [mm] \cdot e^{-rT} [/mm]

P ist 20
K = 1500
T = 1/2
C = 30
[mm] S_0 [/mm] wird gesucht
r = 0.01

Wenn das jetzt alles eingesetzt wird, kommt folgendes raus

20 + [mm] S_0 [/mm] = 30 + [mm] 1500\cdot e^{-0.02*1/2} [/mm]

Wenn ich das jetzt aber nach [mm] S_0 [/mm] umstelle, bekomme ich 1495.07 raus. Laut den Lösungen kommt aber 1480.29 raus. Den Fehler habe ich auch schon gemerkt, dass T = 1 sein muss, und nicht 1/2. Warum ist das aber der Fall? In der Aufgabenstellung steht doch was von einem halben Jahr, nicht von einem Jahr.

Vielen Dank schon mal für die Antwort.

Crashday

        
Bezug
Frage zu Put-Hedge: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:09 Mo 19.12.2016
Autor: Staffan

Hallo,

das liegt daran, daß in der Aufgabe der Zins mit "2% für das halbe (!) Jahr" und nicht für ein Jahr vorgegeben wird. Damit kann T hier nur 1 sein. Der Jahreszins beträgt dann 4%, mit diesem Wert gerechnet wäre T=0,5.
Gruß
Staffan

Bezug
                
Bezug
Frage zu Put-Hedge: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:06 So 25.12.2016
Autor: Crashday

Hey Frohe Weihnachten erstmal.

vielen Dank für die Antwort. Hab das irgendwie nicht richtig gesehen :D

Ich habe aber noch eine Frage zu dieser Aufgabe:

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=3b8c47-1482685146.png

Ich verstehe einfach absolut gar nicht, was da gemacht werden soll. Könnte mir jemand den Kontext irgendwie erklären, was genau hier gefragt wird? Vielen Dank schon mal



Bezug
                        
Bezug
Frage zu Put-Hedge: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:50 Di 27.12.2016
Autor: Staffan

Hallo,


das funktioniert so:
der Produzent sichert sich mit dem Put den Verkaufspreis von 1.500,00. Ein Put gibt dem Inhaber das Recht, zum Preis vom 1.500,00 die Ware zu verkaufen; er ist aber dazu nicht verpflichtet. Falls der Marktpreis unter 1.500,00 fällt, wird der Put ausgeübt und zu 1.500,00 verkauft. Liegt der Marktpreis über 1.500, verfällt der Put, weil er am Markt mehr bekommt.
Der Call ist quasi das Spiegelbild. Hier hat der Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht zum Kauf. Liegt der Marktpreis am Ausübungstag unter 1.500, verfällt der Call, weil er am Markt billiger kaufen kann. Ist der Preis höher, übt er den Call aus und verkauft gleich zum Marktpreis weiter.

Gruß
Staffan


Bezug
                                
Bezug
Frage zu Put-Hedge: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:16 Mi 28.12.2016
Autor: Crashday

Hallo,

vielen Dank für die Antwort. Allgemein habe ich auch so den Call bzw. den Put verstanden. Leider kann ich aber irgendwie die Aufgabe überhaupt nicht interpretieren bzw. es darauf anwenden. Die Lösungen zu der Aufgabe habe ich ebenfalls, die ich aber leider nicht nachvollziehen kann, da ich diese einfach nicht verstehe. Es wäre echt super, wenn man es mir in einfachen Worten erklären könnte, was für ein Sachverhalt das genau ist. Dankeschön :)

Im Anhang ist auch die Aufgabe a drin, die ich aber verstanden habe. Nur Aufgabe c bzw im vorherigen Bild war es d bereitet mir einfach Schwierigkeiten...

http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=18ba0f-1482937680.png



Bezug
                                        
Bezug
Frage zu Put-Hedge: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:49 Mi 28.12.2016
Autor: Staffan

Hallo,
leider bin ich nicht in der Lage, die Optionstheorie hier - gar mit einfachen Worten - zu erklären. Letztlich befassen sich die Aufgaben c) und d) nach meinem Verständnis mit der Put-Call-Parität, deren formelhafte Darstellung Du selbst angegeben hast. Nach dieser besteht eben für europäische Optionen ein Zusammenhang zwischen den Put- und Call-Preisen sowie dem aktuellen Wert des Strikeprice und dem des zugrundeliegenden Guts wie Aktie oder hier Aluminium. Der Call-Käufer in Aufgabe d) wird einkalkulieren, daß er den Strikeprice auch wird bezahlen müssen, falls er die Option ausübt; deshalb die Anlage des in der Aufgabe genannten Geldbetrages, mit dem er das Aluminium kaufen und sofort wieder verkaufen kann (ohne daß er es je Gesicht bekommt), und wegen der Parität ergeben sich die in der Lösung genannten Folgen.
Mehr kann ich leider nicht dazu sagen.
Gruß
Staffan

PS Ich bin die nächsten Tage verreist und kann mich dann leider nicht mehr mit den Fragen befassen.

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Versicherungsmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.unimatheforum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]