matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast! [ einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Startseite > MatheForen > Uni-Finanzmathematik > Futures, Value at Risk
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Philosophie • Religion • Kunst • Musik • Sport • Pädagogik
Forum "Uni-Finanzmathematik" - Futures, Value at Risk
Futures, Value at Risk < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Futures, Value at Risk: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 21:06 Fr 17.09.2004
Autor: deneb2

Hallo,

ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den Value at Risk (VaR) für einen erworbenen Indexfuture (z.B. auf den DAX) berechnen. Aus diesem Grund benötige ich zum einen den (aktuellen) Wert eine Futures und dessen Rendite.
Zur Berechnung des Futurewertes gehe ich einfach von folgendem Zusammenhang aus:

Futurewert (Longposition) = "Terminpreis" - aktueller Futurekurs

Nun kann es ja vorkommen, dass der Wert eines Futures negativ bzw. einfach nur 0 beträgt. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Berechnung der stetigen bzw. diskreten Renditen, z.B. falsche Vorzeichen der Renditen bzw. eine 0 im Nenner, falls der Wert 0 ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich den VaR für Futures berechnen kann?

Im Voraus Danke für die Hilfe !!!

Gruss deneb



Ich habe diese Frage in keinem weiteren Forum gestellt.
        
Bezug
Futures, Value at Risk: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:38 So 26.09.2004
Autor: Josef

Vielleicht wirst du hier fündig:

[]http://www.uni-siegen.de/~banken/pdf/zinsvar.pdf


Bezug
                
Bezug
Futures, Value at Risk: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 22:10 So 26.09.2004
Autor: Stefan

Lieber Josef!

Vielen Dank für deine Bemühungen und deine engagierte Internetrecherche. :-)

Der Artikel beantwortet zwar aus meiner semiprofessionellen ;-) Sicht die Frage nicht, aber er ist trotzdem ganz nett (ich werde ihn mir ausdrucken :-)).

Da ich die Frage aber auch nicht beantworten kann (und, wie ich fürchte, auch kein anderer hier), warten wir einfach mal eine Reaktion des Fragenden ab, ob ihm der Artikel nicht vielleicht doch geholfen hat.

Liebe  Grüße
Stefan
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.unimatheforum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]