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MA(1) - Quasi-Log-Likelihood: Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 10:35 Di 17.04.2007
Autor: DeutschlandvorschiessteinTor

Aufgabe
Ich interessiere mich für die konkrete Lösung des Quasi-Likelihood Falls im MA(1)-Fall. Hat jemand so etwas schon mal gemacht? Wäre Euch sehr dankbar für Hinweise!!!
Vielen Dank und liebe Grüße!

siehe oben...
        
Bezug
MA(1) - Quasi-Log-Likelihood: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:19 Mi 18.04.2007
Autor: BAGZZlash

Naja, dann lös' mal nach dem (annahmegemäß) normalverteilten Störterm auf, nutze die Normalverteilung aus um die Likelihood-Fktn. und die Log-Likelihood-Fktn. zu bilden und dann nur noch ableiten und Nullsetzen. Mach' mal und poste, wie weit Du kommst.
Wenn Du Normalverteilung nicht annehmen willst, wird's (glaub' ich) hässlich. :-(
Ach so, ich bin jetzt nicht 100%-ig sicher, aber die denke, die ML-Lösung wird mit der KQ-Lösung identisch sein.
Bezug
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