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Mean Reversion Prozess: Frage
Status: (Frage) für Interessierte Status 
Datum: 21:43 Di 30.08.2005
Autor: gaggalo

Hallo!

Ich habe eine Frage zur Berechnung eines Mean reversion Prozesses mit Sprüngen. Zwischen den Sprüngen habe ich folgende gew. DGL

[mm] dx(t)=\kappa(\gamma-x(t)) [/mm]

Zwischen den Sprungzeiten hat man damit folgende lösung

[mm] x_t=\gamma+e^{-\kappa(t-T)}(x_T-\gamma) [/mm]

Dabei ist T der Zeitpunkt des letzten Sprungs und [mm] x_T [/mm] der Wert nach dem Sprung.

So nun meine Frage: Ich möchte x nun modellieren(bei gegebenem [mm] \kappa,\gamma [/mm] und x(0)). EIgentlich sieht das ganze nicht so schwer aus, aber wie setze ich das in Matlab um, wenn ich die Sprünge besipielsweise als exponentialverteilt simuliere? Ich dachte mir, dass ich beispielsweise x an den Zeitpunkten 1 bis 100 berechne. Aber was mache ich, wenn z.B der erste Sprung bei 2,34 ist? [mm] x_2,34 [/mm] geht ja schlecht.Oder?
Vielleicht muss ich das ganze auch anders angehen, bin dankbar für jede Hilfe


Gruß
Gaggalo

(Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt. )
        
Bezug
Mean Reversion Prozess: Frage woanders gestellt
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 10:59 Mi 31.08.2005
Autor: Stefan

Hallo!

> (Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt. )  

Mittlerweile aber schon:

http://www.matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?rd2&topic=41363&start=0&lps=305299#v305299

Viele Grüße
Stefan
Bezug
        
Bezug
Mean Reversion Prozess: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:18 Fr 02.09.2005
Autor: matux

Hallo gaggalo!


Leider konnte Dir keiner hier mit Deinem Problem in der von Dir vorgegebenen Zeit weiterhelfen, zumal Du ja auf dem Matheplanten einen Hinweis/Link erhalten hast.

Vielleicht hast Du ja beim nächsten Mal mehr Glück [kleeblatt] .


Viele Grüße,
Matux, der Foren-Agent

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