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Forum "Matlab" - Minimum Varianz Portfolio
Minimum Varianz Portfolio < Matlab < Mathe-Software < Mathe < Vorhilfe
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Minimum Varianz Portfolio: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 19:59 Do 30.08.2007
Autor: Chris_

Hi Leute,

brauche für meine Diplomarbeit ein wenig technische Unterstützung, denn ich muss ein Minimum Varianz Portfolio errechnen.
Input sind bekanntlich die Var-Cov Matrix sowie der Vektor mit den Erwartungswerten.  Nebenbedingungen sind, dass die Gewichte in der Summe gleich Eins sein sollen und dass jedes einzelne Gewicht größer Null sein muss.

Falls meine Frage undeutlich gestellt ist, bitte ich um Meldung, sodass ich mich evtl deutlicher ausdrücken kann.

Ich habe keine Ahnung von Matlab oder anderen Mathematik Programmen, deshalb wäre ich für Antworten der Marke "für Dummies" dankbar.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Dies werde ich aber zur Sicherheit sicherlich noch machen. Sobald brauchbare Antworten vorliegen, werde ich entsprechende Verlinkungen vornehmen.

Ich danke Euch im Voraus,

Christoph

        
Bezug
Minimum Varianz Portfolio: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:12 Do 30.08.2007
Autor: BKM

Hallo.

In Matlab gibt es die % Financial Toolbox %, dort ist denke ich die Antwort auf deine Frage  Minimum Varianz Portfolio zu finden. Ansonsten noch mal
hier nachfragen.

Beste Grüße.
Bezug
                
Bezug
Minimum Varianz Portfolio: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:25 Fr 31.08.2007
Autor: Chris_

Hi,

danke für den Tipp mit den Financial Tolls. Leider ist das was ich suche nicht dabei, vielleicht kann mir dennoch jemand weiterhelfen...

Danke,

Christoph


Bezug
        
Bezug
Minimum Varianz Portfolio: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:20 So 30.09.2007
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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