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Optionspreisformel umstellen: nach Basispreis auflösen
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:32 So 15.08.2010
Autor: ypf

Hallo zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir vielleicht helfen. Ich möchte die Optionspreisformel von Black & Scholes, nach der man den Wert einer europ. Call-Option ermitteln kann nach dem Basispreis auflösen.

Der Wert des Calls ist also bekannt, ebenso der aktuelle Aktienkurs, die Restlaufzeit, der risikolose Zins und die Volatilität. Wie komme ich mit diesen Werten zum Basispreis, irgendwie habe ich da ein Brett vorm Kopf.

Danke und Gruß

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:37 So 15.08.2010
Autor: schachuzipus

Hallo ypf und erstmal [willkommenmr],

vllt. postest du mal die genannte Formel, dann kann man sicher besser helfen ...

Gruß

schachuzipus
Bezug
                
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:21 So 15.08.2010
Autor: ypf

danke für die freundliche begrüssung.

die formel ist etwas kompliziert, ich habe sie mal hier hochgeladen:
http://img84.imageshack.us/img84/9573/bildschirmfoto20100815u.png

ich möchte sie nach X auflösen, wäre toll wenn da jemand rat wüsste!

danke und gruß
Bezug
        
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:41 So 15.08.2010
Autor: leduart

Hallo
die 3 Formeln abzutippen mit Editor wär für uns einfacher.
1. d1 und d2 nach x aufzulösen ist leicht.
aber was ist denn die Funktion  N(d)?
was bedeuten die einzelnen buchstaben? ersatzweise wofür kennst du Werte?
Gruss leduart
Bezug
                
Bezug
Optionspreisformel umstellen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:01 So 15.08.2010
Autor: ypf

hi und danke für deine antwort.

mit dem editor muss ich mich mal auseinandersetzen.
N(d1) ist der Wert (eigentlich der Flächeninhalt) der sich in der Standardnormalverteilungstabelle hinter dem Wert d1 verbirgt.

C = Callpreis
K = Kurs der Aktie
X = Basispreis
Rf = risikoloser Zinssatz
t = Restlaufzeit der Option
Sigma = Volatilität

gruß
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