matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenUni-FinanzmathematikVolatilitätsberechnung
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Philosophie • Religion • Kunst • Musik • Sport • Pädagogik
Forum "Uni-Finanzmathematik" - Volatilitätsberechnung
Volatilitätsberechnung < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Volatilitätsberechnung: Standardabweichung/Vola
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 15:14 So 20.03.2005
Autor: Bulli2010

Hallo,

ich habe (leider) wiedermal ein Problem mit einer Berechnung aus einem Buch. (Erfolgreiches Depotmanagement von F.-J. Leven und Christoph Schlienkamp).
Verkürzt gibt das Buch folgende Daten wieder, die ich bis auf die Volatilität auch nachvollziehen kann:

                            Depot 1 Depot 2 Depot 3

Gesamtrendite                 22,43 14,31   16,71
Erwartungswert                 1,96 1,24    1,42
Varianz                       21,78 4,07    1,89
Standardabweichung             4,67 2,02    1,37
Volatilität                   13,67 5,91    4,02


Wenn ich jedoch die Volatilität wie folgt berechne

Monatsrendite: [mm] \sigma_{ann} [/mm] = [mm] Standardabweichung*\wurzel{12*(250:365)} [/mm]

komme ich auf folgende Ergebnisse.

Volatilität                   13,38 5,79    3,94

Habt Ihr eine Idee, wo der Denk/Rechenfehler liegen könnte?

Danke im voraus und viele Grüße

Thomas


p.s. gibt es eine Möglichkeit Tabellen in Zeilen und Spalten einzugeben? Ich habe ziemlich rumgebastelt bis diese Tabelle in der Vorschau ordentlich aussah.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Volatilitätsberechnung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:51 Di 29.03.2005
Autor: Julius

Hallo!

Die Werte sind also aus Monatsrenditen berechnet und du willst die jährliche (historische) Volatilität bestimmen.

Die Anpassung mit den 250 Handelstagen ist zwar üblich, aber ja doch recht willkürlich. Kann es sein, dass die Verfasser die genaue Anzahl der gehandelten Tage in diesem untersuchten Jahr zu Grunde gelegt haben? Wenn du nämlich den Wert 250 etwas erhöhst (tue das doch mal), dass kommst du mit allen drei Werten gleichzeitig in die Nähe der angegebenen Zahlen.

Eine andere Erklärung habe ich auch nicht...

Viele Grüße
Julius

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Finanzmathematik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.unimatheforum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]