stetige Rente < Versicherungsmat < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 17:51 Do 05.11.2009 | | Autor: | DerGraf |
| Aufgabe | Gegeben sei die folgende stetige Rente:
[mm] Y:=\begin{cases} \left(\bar I\bar a_{\bar{T_x|}}\right), & \mbox{ falls } 0\le T_x\le n \\ (\bar I\bar a_{\bar{n|}})+n*\left(n|\bar a_{\bar{Tx-n|}}\right) , & \mbox{falls } T_x>n \end{cases}
[/mm]
Es seien [mm] \mu=\mu_{x+t}=0,04 [/mm] und [mm] \delta=0,06 [/mm] konstant. Es sei [mm] EY:=\left(\bar I_{\bar{n|}}\bar a_x\right). [/mm] Berechnen Sie [mm] \bruch{d}{dn}\left(\bar I_{\bar{n|}}\bar a_x\right). [/mm] |
Hallo,
meine Frage ist, was heißt dieses [mm] \left(n|\bar a_{\bar{Tx-n|}}\right) [/mm] als Integral formuliert?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß
DerGraf
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:20 So 08.11.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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